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Gestion du risque de crédit

Durée : 2 jours
Tarif Inter : 1600 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1RDC

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Le risque de crédit, c’est-à-dire le risque de perte lié au fait qu’un emprunteur soit incapable de rembourser une dette en tout ou partie, représente l’essentiel de la prise de risque, et des exigences de fonds propres, pour la plupart des banques.

Cette formation présente les fondements de la gestion du risque de crédit et sensibilise aux évolutions réglementaires actuelles et futures relatives à ce risque.

Objectifs

  • Comprendre les différentes facettes du risque de crédit.
  • Maîtriser les techniques d’évaluation du risque de contrepartie sur opérations de marché utilisées dans la gestion des risques.
  • Maîtriser les problématiques de suivi du risque de contrepartie sur le plan de la gestion interne et au niveau réglementaire (Bâle II et III).
  • Se projeter dans les perspectives et évolutions réglementaires du risque de crédit dans le cadre de la finalisation de Bâle III.

Programme

  1. Fondements de la gestion du risque de crédit

    • Typologie des différents risques de crédit.
    • Identifier les composantes du risque de crédit : probabilité de défaut et perte en cas de défaut.
    • La supervision et le contrôle des autorités.
  2. Rappel des obligations prudentielles bâloises

    • Bâle II/III : approches standard, IRBA simple ou complexe.
    • Probabilités de défaut et les LGD en cas de défaut.
    • Méthodologies d’évaluation de besoins en fonds propres.
  3. Mesures de risques de contrepartie sur opérations de marchés

    • Définition des différents indicateurs.
    • Facteurs de réduction du risque (Netting, Collateral)
    • CVA (Credit Valuation Adjustment)
    • Travaux pratiques
    • Calcul d’expositions (CEM, SA-CCR)
    • Calcul RWA par les méthodes Standard, IRBF et IRBA
  4. Perspectives et évolutions réglementaires (Finalisation Bâle III)

    • Révisions des méthodologies de calcul des risques : Quels impacts pour les banques ?
    • Approche Standard crédit
    • Modèles internes crédit
    • Révision de la CVA en lien avec FRTB
Formations à distance
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