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Gestion du risque de marché

Durée : 2 jours
Tarif Inter : 1600 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1RDM

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Les institutions financières (Banques, Sociétés de gestion, Compagnies d’assurances…) sont exposées à des risques inhérents à leurs activités. Elles doivent s’organiser convenablement pour maîtriser leurs risques. Avec les crises financières récentes, le régulateur exige également davantage de provisions (capital réglementaire) pour se préparer aux impacts financiers d’événements défavorables.

Cette formation porte sur le risque de marché c’est-à-dire le risque de pertes résultant de l’évolution des prix du marché. Elle présente comment gérer ce risque dans le respect de la réglementation.

Objectifs

  • Comprendre les principaux indicateurs et méthodes de mesure des risques de marché.
  • Le lien entre les mesures de risque de marché et le capital réglementaire.
  • Exigences réglementaires FRTB.

Programme

  1. Identifier le risque de marché

    • Les classes d’actifs financiers : actions, taux, change, matières premières, crédit
    • Organisation d’une direction de risques de marché
    • Définition du risque de marché
    • Cas pratique : Identifier les risques de marché d’un portefeuille
  2. Définir les mesures de risque de marché

    • Sensibilités : Définition ((delta, gamma, vega…), calculs, utilisation pour la gestion du risque de marché.
    • Principaux modèles de VaR (VaR Historique, Paramétrique, Monte Carlo)
      • Stressed VaR (SVaR)
      • Expected Shortfall (ES)
      • Incremental Risk Charge (IRC)
      • Comprehensive Risk Charge (CRM)
      • Stress tests
    • Cas pratique : Cas d’utilisation des métriques sur un portefeuille
  3. Etablir le lien entre le risque de marché et le capital réglementaire

    • Objectifs des mesures de risque de marché
    • Utilisation du Backtesting pour déterminer les exigences en fonds propres
    • Conversion des mesures de risque de marché en capital réglementaire
  4. Définir le cadre réglementaire de la FRTB

    • Objectifs de la FRTB
      • Faiblesses de Bâle III
      • Principes fondamentaux de la FRTB 2016
    • Présentation de la FRTB 2019
      • Motivations de la révision 2019
      • Principales orientations de la révision 2019
      • Approche Standard
      • Approche modèles internes
      • Résultats des études d’impacts (QIS)
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