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Risques de Contreparties : Mesures et Encadrement

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 1250 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1RCO

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Suite aux différentes crises de ce dernières décennies, les réglementations (Bâle, Dodd Franck, EMIR) poussent les banques d’investissement à un meilleur encadrement de leurs risques de contreparties, plus particulièrement sur les dérivés.
Dans ce contexte il est important de comprendre les mécanismes d’évaluations des expositions et d’encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires.

Objectifs

  • Comprendre les mécanismes d’évaluations des expositions
  • Comprendre l’encadrement des risques de contreparties et leurs impacts réglementaires

Programme

  1. Typologies de risques par produit et les techniques de réduction des risques en jeux :

    • Risque de remplacement (nettings bilatéraux (close-out netting) et multi-latéraux, appels de marge, deposits)
    • Risque débiteur
    • Risque de règlement livraison (nettings de règlement livraison)
    • Risque émetteur
  2. Mesures des expositions relatives aux risques de contreparties par types de risques :

    • Principes de calcul par type de risques
    • Simulation Monte Carlo pour le risque de remplacement
    • Différences entre modèle interne et modèle balois (EAD)
  3. Encadrement des expositions :

    • Consolidation des expositions
    • Autorisations : limites et accords ponctuels
    • Calculs des dépassements et disponibles
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