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Risques de marché: Principes de mesures de la VAR et facteurs de risques

Durée : 1 jour
Tarif Inter : 1250 €
Tarif sur mesure : Nous consulter
Référence : 1RVA

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Programme Public & Pré-requis Organisation

Présentation

Cette présentation vise à appréhender les enjeux inhérents au risque de marché par les principes d’évaluations de la VAR et de ses facteurs de risques (Delta, Gamma, Theta, Vega).

Objectifs

  • Comprendre les principes d’évaluations de la VAR et de ses facteurs de risques

Programme

  1. Principes d’évaluations de la VAR :

    • Principes généraux
    • Différentes méthodes de calculs: statiques (historique, normale/stocchastique) et dynamiques (risksmetrics)
    • Granularité et consolidation des expositions
  2. Mesures des facteurs de risques :

    • Delta
    • Gamma
    • Vega
    • Theta
    • Rho
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